CRT 01

Projets d’équipe de recherche collaborative

Modélisation de la dépendance des copules : théorie et applications

Ce projet explore la théorie et les applications de la modélisation de la dépendance des copules, en mettant l’accent sur la dépendance dans les grandes dimensions.

Catégorie de recherche : Sciences de l’information
Région : Nationale
Date : 2014-2017

Pourquoi étudier la modélisation des copules ?

Les copules sont apparues comme un outil de capture et de modélisation de la dépendance depuis le milieu des années 1980. Ils ont joué un rôle important dans une gamme d’applications, de la finance et de la génétique à l’hydrologie.

Les méthodes existantes basées sur les données pour les modèles de copules conditionnelles ne conviennent que pour les problèmes de faible dimension et deviennent facilement impraticables à mesure que la dimension augmente. Ce projet vise à relever des défis informatiques en haute dimension.


Zones d’exploration

Modèles de copules multivariées

Comprend l’étude des techniques de réduction de dimension et des méthodes de fusion de variables, ainsi que des tests pour identifier l’indépendance conditionnelle entre les groupes de variables.

Interprétation des fonctionnalités

Comprend l’étude de l’interprétation des caractéristiques de dépendance dans les données de grande dimension. Ce défi nécessite une étude approfondie des représentations numériques et graphiques.

Résoudre les défis mondiaux

Objectifs de l’équipe de recherche

Développer une méthodologie qui permettra une inférence flexible des dépendances conditionnelles dans les modèles de copules multivariées. Cela inclut les stratégies semi-paramétriques et non paramétriques.

Cette recherche a le potentiel d’avoir un impact sur les applications financières et génétiques, au Canada et dans le monde. À cette fin, les collaborateurs comprennent des statisticiens de classe mondiale et des partenaires industriels de premier plan.


Événements connexes

Événements connexes

Atelier : Nouveaux horizons dans la modélisation de copules | 15-18 décembre 2014 au Centre de Recherches Mathématiques (CRM)


Les gens derrière le projet

Membres du groupe

Louis-Paul Rivest , chef d’équipe | université McGill

Christian Genest , chef d’équipe | université McGill

Collaborateurs

Elif Acar | Université du Manitoba

Radu Craiu | Université de Toronto

Harry Joe | Université de la Colombie-Britannique

Johanna Nešlehová | université McGill

Jean-François Quessy | Université du Québec à Trois-Rivières

Bruno Remillard | HEC Montréal

Claudia Czado | Technische Universität München

Anne-Catherine Favre | Laboratoire d’Étude des Transferts en Hydrologie et Environnement

Anne-Laure Fougères | Université Claude Bernard Lyon 1

Marius Hofert | ETH Zurich

Les partenaires industriels comprennent la Banque Nationale du Canada, la Banque de Montréal et l’Institut de recherche d’Hydro-Québec .

Publications pertinentes

Contributions des autres membres de l’équipe :

Contact

Copula Dependence Modeling: Theory and Applications est un projet d’équipe de recherche collaborative. Ce programme aborde des problèmes complexes à travers un programme de recherche et de formation de trois ans.


L’INCASS offre environ 200 000 $ pour ce type de projet, qui nécessite une équipe de professeurs, de postdoctorants et d’étudiants.